Basilea III. Il rischio di controparte: la copertura del rischio sistemico
La sfida della riforma di Basilea II è consistita nello stabilire una gestione del rischio su misura per ogni istituzione finanziaria allo scopo di implementare un sistema bancario solido e stabile. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, la nuova regolamentazione finanziaria ha evidenziato la necessità dell’introduzione di un secondo obiettivo che consiste nella protezione dai rischi sistemici. (more…)
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4 November, 2011
Durante i periodi di crisi economica, il ritardo nei pagamenti da parte delle aziende non ha mai raggiunto volumi cosi elevati come nel corso degli ultimi 4 anni in Europa, 10 anni nel Regno Unito e 13 anni in Italia. In Europa i ritardi nei pagamenti ammontano a 90 miliardi di euro e rappresentano circa 10,8 miliardi di euro di interessi “bruciati”. Inoltre la costante crescita del numero dei dossier giunti a contenzioso tra le parti, genera una perdita di circa 24 miliardi di euro in crediti non riscossi. [1] 
La necessità di nuove piattaforme
Il 22 Aprile 2009, il Parlamento europeo ha adottato la direttiva Solvency II. Questo step, il primo dei quattro livelli del processo Lamfalussy, è seguito in questi giorni dall’attuazione delle misure di applicazione. Il calendario e le successive scadenze non sono state rimesse in discussione e, ad oggi, restano due anni alle compagnie di assicurazione europee per portare a termine tutti i progetti iniziati se intendono ottenere dall’Autorità di Vigilanza l’approvazione del modello interno, prima della deadline del 31 Ottobre 2012. Questo lasso di tempo, relativamente corto, deve essere motivo di sprone per le compagnie francesi per considerare, finalmente, tutti gli aspetti della riforma e per colmare il ritardo accumulato rispetto alle loro concorrenti inglesi, tedesche e svizzere. 
In questo periodo di applicazione della regolamentazione Basilea II, il calendario delle banche è ricco di incontri importanti e si può essere certi che uno dei più importanti di questi sarà la visita di omologazione della Commissione Bancaria. 
Le tecniche di Backtesting e di Benchmarking rispondono ad una duplice esigenza: se, da una parte, sono metodologie indispensabili per l’attuazione di una gestione ottimale del rischio e per la sorveglianza dei sistemi di rating delle banche, dall’altra rappresentano, nell’ambito dell’applicazione della riforma Basilea II, una sfida normativa per la validazione IRBA (approccio Advanced Internal Rating Based). 
